误区二：指标过多过杂，导致 “规则失效”
表现：在规则中加入大量指标（如同时看 PE、均线、MACD、RSI 等），看似全面，实则相互矛盾，难以执行。
破解：遵循 “奥卡姆剃刀原则”，如无必要，勿增实体，核心指标不超过 3 个，确保规则简洁。
误区三：回测时 “过度优化”，陷入 “曲线拟合”
表现：为提高回测胜率，不断调整参数（如 “止损线从 8% 调至 7.3%”），使规则只适合历史数据，不适合未来。
破解：参数调整不超过 3 次，且保留 10% 的数据（如 2023 年）作为 “验证集”，未参与优化，若验证集表现差，则放弃该规则。
误区四：忽视 “交易成本”，高估实际收益
表现：回测时不计算手续费、滑点（买入价高于预期，卖出价低于预期），导致理论收益远高于实际。
破解：回测时加入 “每次操作 0.1% 的交易成本”，使结果更接近实盘。
不同投资风格的量化策略模板
吴老师为不同投资风格的散户设计了量化策略模板，供参考：
短线趋势型（持有 1-2 周）
选股：流通市值 <50 亿，近 3 日涨幅> 10%，成交量放大 50%；
买入：股价突破前高，5 日均线上穿 10 日均线，买入 5% 仓位；
止损：跌破买入价 5% 或 5 日均线下穿 10 日均线；
止盈：涨幅 10% 或持有超 5 天未涨。
中线价值型（持有 1-3 个月）
选股：PE <行业平均 20%，ROE>15%，净利润增速 > 10%；
买入：股价站上 20 日均线，且成交量放大 30%，买入 10% 仓位；
止损：跌破 20 日均线 3% 或净利润增速低于预期；
止盈：涨幅 20% 或 PE 超过行业平均。
长线定投型（持有 1 年以上）
选股：沪深 300 成分股，连续 5 年 ROE>15%，分红率 > 3%；
买入：每月第一个交易日，若 PE<12 倍，买入固定金额（如 5000 元）；
止损：公司被调出沪深 300 或连续 2 年 ROE<10%，停止买入并卖出；
止盈：PE>20 倍，卖出 50% 仓位；PE>25 倍，全部卖出。
结语：量化思维是散户的 “理性铠甲”
股市中，情绪是最大的敌人，而量化思维则是抵御情绪干扰的 “理性铠甲”。它不要求散户掌握复杂的数学模型，只需将投资决策转化为明确的指标和规则，并通过历史数据验证有效性。吴老师的价值，在于将复杂的量化理论简化为散户能理解、可操作的方法，让他们在波动的市场中保持理性，实现稳定盈利。
