同花顺回测平台：输入规则（如 “PE<15 倍”“股价站上 20 日均线”），自动生成回测报告；
Excel 手动回测：下载股票历史数据（如后复权价格），手动标记买入卖出点，计算收益；
量化社区模板：在 “聚宽”“米筐” 等社区，使用现成模板修改参数，快速回测。
散户小张用同花顺回测 “双均线规则”，发现 2019-2023 年胜率 62%，平均收益 18%，增强了执行信心，2023 年实盘操作胜率达 60%，与回测结果接近。
量化策略：从 “单一指标” 到 “组合模型”
单一指标的量化规则容易在特定市场环境中失效（如 “低 PE 策略” 在成长股行情中表现差）。吴老师教导散户构建 “多指标组合模型”，通过不同指标的互补，提高策略的适应性和稳定性。
组合模型构建方法
核心策略 + 辅助指标：以一种策略为核心（如 “趋势跟踪”），加入辅助指标（如 “基本面筛选”）过滤风险；
不同周期组合：短期指标（如 5 日均线）捕捉趋势，长期指标（如 PE）控制估值，避免追高估值；
多市场验证：策略不仅在 A 股有效，在港股、美股等市场也能通过回测，确保普适性。
案例：“趋势 + 价值” 双因子模型
吴老师设计的 “趋势 + 价值” 双因子模型，兼顾成长与估值：
价值因子：PE <行业平均 20%，ROE>12%（确保估值合理、盈利稳定）；
趋势因子：股价站上 20 日均线，5 日均线上穿 20 日均线（确保趋势向上）；
买入规则：同时满足价值和趋势因子，买入 10% 仓位；
卖出规则：跌破 20 日均线（趋势破位）或 PE > 行业平均（估值过高），立即卖出。
回测 2019-2023 年数据：该模型胜率 72%，平均收益 22%，最大回撤 15%，显著优于单一因子模型（趋势因子胜率 60%，价值因子胜率 65%）。
散户小李 2023 年用该模型操作，筛选出某消费龙头股（PE18 倍 <行业 22 倍，ROE15%，股价站上 20 日均线），买入后持有 3 个月，获利 25%，完美符合模型预期。“单一指标像‘单腿走路’，组合模型像‘双腿走路’，稳多了。” 小李说。
量化思维的 “散户适配性改造”
专业量化策略复杂且需要编程能力，不适合散户。吴老师对量化思维进行 “散户适配性改造”，使其简单易学、操作便捷，无需高深知识。
改造要点：“简化、可视化、低门槛”
简化指标：从专业量化的数十个指标，简化为 3-5 个核心指标（如 PE、均线、成交量）；
