交易系统主要包括以下三点：
第一、投资理念。处理和优化每一笔单子都要以“价值为本、趋势为魂、核心是认识自我”。价值投资的核心是公司的安全边际和成长趋势；价值投资以企业是否低估为介入标准，如果一定要有时机选择的话，我认为最佳的时机就是股价具有罕见安全边际的时候。这个时候往往宏观经济、大盘都处于非常悲观的下跌趋势当中。
趋势交易的核心是，认清大趋势，跟随大趋势；控制风险的核心是，“让自己离悬崖越来越远”。知行合一，专注于做好该做的和能做的事。
市场很多人士，认为股票投资风格只有二种：一是价值投资者，二是趋势交易者。我认为，价值投资、趋势交易是二个不同的投资方法，但两者之间并不矛盾。"价值为本"：我认为投资的公司必须是有安全边际和成长趋势（成长是价值的内核），没有成长也就免谈价值。"趋势是魂"：是指交易时必须重视趋势的力量。很多情况下，市场大趋势就是发源于投资者对价值和成长的认识。“风起于青萍之末”，趋势发展浩浩荡荡，不可阻档；顺趋势者昌，逆趋势者亡。但是，趋势发展到极端，也会向另一个方向转换，回归到价值本来的面目。
第二、投资策略。股票投资者在投资的策略上，应该具备在：“资产配置、投资组合、市场判断、板块捕捉、风险控制”等五个方面的能力。
（一）资产配置和投资组合。资产配置是在做投资组合的时候，要将资金进行分类配置。在大的配置上分三类：股票类、债券类、现金类的资产。然后做结构化的配置，根据行情：股票配置50%--60%，债券30%--40%，这种配置要有预先明确的策略。
配置再平衡的策略。投资组合里各类资产所占的比例发生变化的时候，做一个再平衡的操作。这种操作完全是逆向的：股票涨起来你要卖股票，配置债券，股票跌下来你要买股票，这是典型的资产管理策略，是防范过度自信的一种策略。
两个步骤：1、先要跟随市场，不能输给市场。资产配置的平衡策略可以跟随市场。2、要战胜市场，就要在配置的策略上，做适当的动态调整，调整的方向是逆向的。在股票类资产下跌的时候，我们不仅仅是恢复原来的一个平衡结构，而是要卖出更多的债券或者类现金资产，然后提升股票的配置比例，这时如何动态调整，非常关键的。
对投资回报真正产生主导及核心效果的是资产配置的策略，正确选股对我们的收益应该能起到20%-30%作用。资产配置是应对市场变化及各类风险（市场风险与投资者策略风险等）的综合策略，它不会主动选择交易时间而只是被动平衡调整，它与选股没什么关系只是在平衡的过程中调整参与市场的程度，具体表现是增持（含新增投股票池的股票）或减持，具体的投资标的是由基本面分析来决定，与资产配置的平衡过程无关。投资组合做到：精选个股，分档低吸，长线持有；控制仓位，保有现金，坚守安全底线。
