是不是和我刚才举的例子是很类似?在这种状况下，如果挂单13.25买掉卖一到卖五的单子，成本在13.201，扫完后市价在13.25，1秒之内如果反手立即以13.25卖出，收益就是0.37%。这种扫单在走势一个陡峭的直线，用少量的资金可以拉出一个直线上涨。
当然，这在A股发生的概率很低。咦？为什么不是不能发生？A股不是不能做T+0吗？这种策略怎么玩？当然可以玩，假设你昨天收盘的时候手上就有5000手飞亚达A呢？先把这5档的卖单扫掉，然后反手把昨天已经买入的单子抛出，当天就赚了0.37%哦。这其实也就是大家常说的做T，这种盈利对于散户来说才刚刚够交佣金和印花税的，但是机构的佣金会比散户低，而且如果一天能做很多次，利润也是可以的。别忘记，这种交易是以秒为计算单位的。虽然我这么说，在A股玩这个的还是少数的，这种策略在期货中更普遍，期货的佣金更低，而且可以使用杠杆，利润还是客观的。大家看懂了没？看懂了就可以去朋友面前得瑟了。看不懂我只能建议你再看一遍，我真的很努力的简化这个例子了，已经隐藏很多交易中的细节，就和我们在高中做物理题一样，题目中的条件都是理想环境，各种细节都不需要考虑。估计很多专业人士看到我这么简化要骂我了！
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这只是一种最简单的策略，高频交易中还有很多策略可以使用，但是基本原理都是这样，利用一些特殊的模型监控全球市场，在一秒之内进行大量的交易，从而盈利。大家理解了其中的原理之后也就知道了，这是个烧钱的货，比的就是快，天下武功唯快不破。华尔街那些机构为了能够提升0.1秒的速度都要投资上百万美元。咱们散户还是老老实实的做趋势吧，赚自己能力圈范围内的钱。
在美国由于可以在多个交易机构交易同种股票，这时候各个交易机构的报价在同一秒是有差异的，监控到这种差异，在A交易机构低价买入，在B交易机构以略高的价格卖出也是一种可以盈利的方法，这就真的是赤裸裸的比速度，只要快0.01秒就秒杀慢的同学。
好了就说这么多了，应该够大家去装股神了。
